Стресс-тестирование (финансы)

Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия Проблемы и риски кредитования субъектов малого предпринимательства Основными финансовыми источниками для малых предприятий являются собственные средства или привлеченный капитал - средства банков, других организаций или частных лиц. Однако, как показывает практика, предпринимателям достаточно сложно получить кредит на развитие своего бизнеса. Многолетняя проблема малых предприятий - отсутствие доступа к кредитным ресурсам - продолжает оставаться сложной проблемой. Основная проблема кредитования связана с нехваткой у банка достаточного объема информации о потенциальном заемщике. Банку неизвестно качество деятельности предпринимателя и его фирмы, а также банку не всегда известно, как заемщик намеревается использовать кредит. Банк с помощью клиента пытается выяснить ответы на вопросы, которые необходимы для того, чтобы принять решение о выдаче кредита. Принимается во внимание тот факт, что потенциальный клиент заинтересован в предоставлении выгодных для него сведений. То есть важным аспектом деятельности сотрудника кредитующего подразделения является сбор и тщательный анализ финансовой информации о деятельности потенциального заемщика. Нежелание кредитовать малый бизнес большинство банков объясняют высокими рисками, связанными с платежеспособностью потенциальных заемщиков, отсутствием качественного залога, непрозрачностью бизнеса сокрытие реальных доходов , отсутствием кредитной истории; неразвитостью законодательства и российской судебной системы, сложностью ареста на заложенное имущество. Применяемая кредитная технология следует принципу уменьшения риска, выясняя как можно больше дополнительной информации о клиенте и его бизнесе.

От риск-анализа к кредитной стратегии: инструменты и методики

Управление рисками и повышение эффективности кредитного процесса В. Тонкая очистка Кризис, не закончившийся до сих пор, показал, насколько сильно устойчивость банковской системы зависит от качества управления рисками. Устойчивость и соответственно надежность каждого отдельного банка также во многом определяются надежностью его системы управления рисками.

Реальный опыт применения системы бизнес аналитики Storm крупными Кейс #2 - Частные банки - Анализ рентабельности Вся рутинная и ручная работа при подготовке отчетов исчезла, В одном филиале крупного частного банка, кредитные и концентрационные риски частично рассчитывались.

Рецензируемая книга содержит шесть глав в соответствии с логикой изложения материала. Изобилует примерами из практики оценки рисков, в т. Следует отметить, подход автора, ориентированный на анализ основных проблем и ошибок, наиболее часто встречающихся при анализе кредитных рисков. Смелость автора в изложении своей точки зрения, касательно оценки рисков, и попытка переосмыслить, утвердившиеся экономические догмы в сфере анализа платежеспособности заемщика вызывает уважение.

По сути — это основа книги, в которой систематизированы и детализированы подходы анализа и структуры рисков. В первой части раскрывается как понятийный аппарат, так и нормативно-правовая база. Основная часть книги посвящена непосредственно анализу кредитных рисков: Касаясь каждого из них, автор скрупулезно рассматривает особенности его анализа и негативные факторы, на основании которых и определяется уровень риска. Отдельное внимание уделяется анализу кредитных рисков, возникающих при финансировании наиболее сложных проектов, предоставлении ссуд специфических видов, а также способам снижения рисков еще на этапе рассмотрения заявки и в процессе обслуживания кредита.

Сотрудников кредитующих подразделений должен заинтересовать проведенный коллегой анализ недостатков в работе кредитных подразделений банков и предложения по ее оптимизации.

Управление рисками на уровне Группы включает идентификацию, оценку и мониторинг рисков, контроль их объема и концентрации, выработку эффективных мер поддержания оптимального баланса между принимаемыми рисками и доходностью проводимых операций, а также раскрытие информации о рисках и процедурах управления рисками и капиталом в Банке ВТБ ПАО и группе ВТБ. Принципы управления рисками в группе ВТБ: Организационная структура Банка ВТБ ПАО головного банка Группы и каждого его дочернего банка, как правило, предусматривает назначение специального представителя руководящего звена, отвечающего за комплексное управление рисками, и наличие профильных структурных подразделений по управлению рисками.

В рамках единых принципов общегрупповой интеграции структура и процедуры управления рисками могут различаться между отдельными участниками Группы в зависимости от особенностей законодательства и регулирования в странах местонахождения компаний Группы банков или небанковских организаций , характера и масштабов деятельности, а также специализации конкретных компаний.

Система управления рисками в Группе выстраивается в соответствии с глобальными бизнес-линиями включая корпоративно-инвестиционный, средний и малый бизнес, а также розничный бизнес и в разрезе видов риска, с учетом специфики рисков, присущих каждой бизнес-линии, и методов управления ими.

Для оценки кредитных рисков строится анализ на основе портфеля. При этом вычисляются: значения текущей подверженности кредитному риску.

Максим Лукьянович рассказывает о состоянии малого и среднего бизнеса в России. Максим Лукьянович рассказывает о состоянии малого и среднего бизнеса в России и о том, как Росбанк намерен в году работать с этой категорией клиентов — Какой бизнес для банка — малый? Как вы его оцениваете и для себя определяете, что этот клиент — ваш? Так уж сложилось, что в большинстве российских банков планка, которая разделяет малый и средний бизнес, несколько ниже, чем прописано в федеральном законе, — там это миллионов рублей.

И с точки зрения отчетности все банки предоставляют сведения в соответствии с законом. А вот внутренние правила, тарифы, понимание, какие клиентские менеджеры работают компанией — корпоративные или менеджеры малого бизнеса, — все это зависит от внутренней сегментации банка. У нас это — миллионов. Возможно, в течение пары лет эта граница на рынке увеличится до миллионов. Ведь Росбанк традиционно все-таки ассоциировался с крупным бизнесом.

Более того, развитие малого бизнеса является одним из приоритетных направлений роста для Росбанка.

Риски заемщика

Современная модель эффективного бизнеса: Малый бизнес занимает ведущее место в создании эффективной рыночной экономики многих стран мира. Чтобы выполнять свои социально-экономические функции, совершенствовать деятельность, способствовать развитию научно-технического процесса, малый бизнес требует соответствующего кредитного обеспечения для пополнения финансовых ресурсов. Важную роль в этом играют банки как субъекты финансово-кредитных отношений, которые являются мощными участниками рынка финансовых услуг, способных привлечь достаточную ресурсную базу для нужд кредитования, способных сформировать эффективную систему оценки и минимизации рисков кредитоспособности заемщиков, имеющих разветвленную сеть отделений, нужную для предоставления кредитов малому бизнесу на всей территории России.

Как правило, в банках за анализ бизнес-планов корпоративных заемщиков Служба контроля кредитных рисков оценивает кредитные риски, связанные с . При анализе рисков проекта банк исследует причины возникновения.

После проверки можно дать оценку системы внутреннего контроля в разрезе рисков, свойственных проверенной области. О подходах к решению данной задачи при проведении внутреннего аудита процесса корпоративного кредитования и пойдет речь в данной статье. Для эффективного решения поставленной задачи в нашей компании была разработана унифицированная методика, внедренная непосредственно в программу аудита. Она позволяет оценивать риски, исходя из выявленных нарушений и недостатков контроля.

Суть методики При разработке методики, помимо общих задач внутреннего аудита, была поставлена еще одна: Эта матрица дает собственникам, менеджменту и аудиторскому комитету наглядное представление об эффективности внутреннего контроля и уровне рисков в различных функциональных областях деятельности банка. То есть буквально на одном листе формата А4 можно увидеть состояние всех функциональных областей в разрезе присущих им рисков и определить наиболее проблемные зоны.

Для большей наглядности результатов аудита нужно использовать шкалу уровня риска. Например, риски можно ранжировать на высокие, средние и низкие. Привязка результатов к данной шкале должна определяться, исходя из принятой в банке толерантности к риску. Немного забегая вперед, отметим, что в случае с кредитным риском можно зафиксировать определенные уровни ожидаемых потерь относительно портфеля. В случае с операционными рисками, чувствительность к ним может носить определенное денежное выражение.

Говоря о плюсах методики, следует выделить использование денежной оценки рисков, что позволяет получить общее суждение об уровне рисков по всему банку в целом. Также преимуществами являеюся возможность перейти от отдельных наблюдений к общей оценке уровня рисков в конкретной области и сравнимость результатов аудитов с точки зрения последствий для банка.

ТЕМА 4. ФОРМИРОВАНИЕ БАНКОМ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ

Фотогалерея Национальная банковская система переживает сейчас непростой период: В этих условиях особенно повышаются роль риск-менеджмента и требования к нему со стороны собственников, руководителей и бизнес-подразделений банков. Позвольте начать наше обсуждение с упоминания главной темы июльского номера нашего журнала.

1 Сущность кредитного риска; 2 Классификация кредитного риска; 3 Выявление Также в бизнес-практике присутствуют операции, именуемые коммерческим кредитованием. Так зародился сначала простой анализ, который постепенно стал И все его виды при этом так или иначе задействуются.

К природно-естественным относятся риски, связанные с проявлением стихийных сил природы землетрясение, наводнение, пожар и т. Экологические - это риски, связанные с загрязнением окружающей среды. Политические — это те риски, которые связаны с политической обстановкой в стране. Они возникают при нарушении условий производственного и торгового процессов по причинам, не зависящим от хозяйствующего субъекта. К политическим рискам относятся: В сфере туризма политические риски являются весьма существенным видом рисков, которые необходимо предусматривать и, по возможности, нейтрализовывать при разработке бизнес-плана.

Политические риски в туризме являются примером рекомендательного регулирования со стороны государства. Большинство правительств периодически публикует перечень стран, от посещения которых туристам рекомендовано воздерживаться.

Управление рисками кредитования малого и среднего бизнеса

На это обращают внимание В. Из этого следует, что в формируемых корпоративных системах управления рисками особое значение необходимо уделять также операционным рискам, которые в значительной степени влияют на финансовые результаты компании. В процессе управления рисками необходимо определить ключевые бизнес-процессы по видам деятельности и возможные риски.

Так при анализе финансовых показателей и областей риска в компании в ходе исследований выделены следующие направления в текущей деятельности, существенно влияющие на достижение планируемых финансовых целей, доходов компании: По данным направлениям выделены основные бизнес-процессы и определены ключевые точки их контроля, а также разработаны процедуры контроля и методики аудита по каждому бизнес-процессу. В качестве примера разработана схема выявления основных ключевых точек одного из бизнес-процессов рис.

Принятие рисков — важная и неотъемлемая черта бизнеса группы ВТБ, поэтому управление анализ и управление финансовыми рисками Группы на обязанностей коллегиальных органов и должностных лиц при принятии консолидированных лимитов (например, лимитов кредитного риска на общих.

Скачать электронную версию Библиографическое описание: Чита, февраль г. Издательство Молодой ученый, Развитие банков, товарного производства и обращения шло параллельно и тесно переплеталось. При этом банки, проводя денежные расчеты, кредитуя хозяйство, выступая посредниками в перераспределении капиталов, существенно повышают общую эффективность производства, способствуют росту производительности общественного труда. Её практическая роль определяется тем, что она управляет в государстве системой платежей и расчетов; большую часть своих коммерческих сделок осуществляет через вклады, инвестиции и кредитные операции; наряду с другими финансовыми посредниками банки направляют сбережения населения к фирмам и производственным структурам [1, ].

В банковской деятельности в последнее время уделяется большое внимание формированию оптимальной кредитной политики и созданию кредитной культуры как в финансовом учреждении. Актуальность выбора темы работы связана по формированию банками кредитной политики ресурсной базы и эффективному их размещению в условиях снижения уровня инфляции, стабилизации национальной валюты и ужесточения требований органов, регулирующих банковскую сферу.

Усиление конкуренции банков, устойчивый рост кредитного рынка объективно ставят перед современными банками жесткие требования по формированию и поддержанию в своих совокупных резервах активов высокого качества с одновременно приемлемым уровнем их доходности. Для достижения устойчивого уровня собственной рентабельности банка объективно связано с целенаправленным обеспечением банком приемлемого уровня риска по всем проводимым им операциям.

Эта цель может быть достигнута при использовании ряда базовых применяемых на практике подходов к хеджированию и минимизации основных видов банковских рисков. Проблема минимизации рисков занимает важное место среди основных вопросов совершенствования и рационализации в банковской деятельности.

Оценка кредитных рисков при корпоративном кредитовании

Именно по этой причине проблема управления кредитным риском актуальна для всех рыночных субъектов. Банковские риски отличаются друг от друга местом и временем возникновения, совокупностью факторов, влияющих на их уровень, и, следовательно, методами и процедурами управления. Читать полностью в источнике с фото: Целью деятельности любого банка является получение максимальной прибыли, следовательно банк должен уделять огромное внимание осуществлению своих операций при минимально возможных рисках.

Кредитные риски могут быть разновидностью рисков прямых финансовых . оценок колеблемости при сравнительном анализе двух бизнес-проектов.

Методы оценки кредитного риска Основой управления кредитным портфелем является управления кредитным риском, как на уровне отдельного заемщика, так и на уровне портфеля банка в целом. Под кредитным риском понимается опасность потенциально вероятных потерь финансовых ресурсов в т. Управление кредитным риском осуществляют постоянно действующие комитеты: Обычно под оценкой величины кредитного риска понимается оценка кредитоспособности организации-заемщика финансовых ресурсов. Особенное значение при этом приобретает вопрос определение степени кредитного риска по отдельной кредитной операции и отдельному заемщику.

Минимизация кредитных рисков банком проводится за счет изучения кредитоспособности заемщика, на основании документов бухгалтерской отчетности, бизнес-плана, контрактов, на оплату которых направляются заемные средства, деловых партнеров заемщика, маркетинговых исследований при необходимости , профессиональных качеств руководства предприятия, и тому подобное, с целью получения подтверждения возможности выполнения заемщиком взятых на себя обязательств перед банком.

Важным направлением снижения кредитных рисков является внимательный подход относительно вопроса обеспечения выполнения заемщиком взятых на себя кредитных обязательств перед банком: В качестве залога принимается недвижимость, транспортные средства, имущественные права, на денежные средства. Руководство банка взвешенно подходит к оценке кредитных рисков, решения, относительно предоставления каждого кредита принимается Кредитным комитетом банка с учетом имеющейся концентрации, кредитной истории конкретного заемщика и его репутации.

На основе такой оценки определяются условия предоставления как краткосрочного, так и особенно долгосрочного кредитов банка. Стремясь предотвратить заключение кредитного соглашения с потенциально неплатежеспособным клиентом, банк должен предать глубокому анализу как фактическое финансовое состояние потенциального клиента, так и перспективы изменения этого состояния в условиях динамического рынка, в котором функционирует клиент.

Система управления рисками

Но, как показывают и теория, и опыт оценки и управления кредитным риском, кредитный риск имеет сложную внутреннюю структуру. Помимо рисков, обусловленных особенностями каждого конкретного заемщика, в нем присутствуют и другие компоненты. Рынок кредитования предприятий МСБ в нашей стране является последним сегментом кредитного рынка, еще в недостаточной степени охваченным банковскими услугами.

Как же должны быть устроены системы, оценивающие и управляющие рисками кредитования предприятий этого сегмента? Из чего состоит кредитный риск?

Ключевым этапом в ходе реализации банковского кредитования малого бизнеса является анализ Минимизация кредитного риска является основной задачей и проблемой для банка при осуществлении кредитования. На сегодня именно развитие сферы малого бизнеса может.

Накануне семинара представляем небольшое интервью с Маратом Гареевым. Наряду с привлечением клиентов, монетизацией сервиса, контролем качества услуг отток клиентов напрямую влияет на финансовый результат бизнеса. Стоимость привлечения каждого нового клиента за последние несколько лет выросла в разы и продолжает увеличиваться, а значит — растет важность задачи удержания клиентов и увеличения их активности.

Именно так и сформулирована задача: Лидерами рынка эта задача решается тремя способами: Вот эти три направления мы обсудим в ходе семинара. В настоящее время я предлагаю использовать разные подходы к кредитованию клиентов Малого бизнеса и к кредитованию клиентов Среднего бизнеса. В Малом бизнесе мы знаем о существовании двух подходов к кредитованию: В последнее время к ним добавился метод — кредитование клиентов малого бизнеса на основании анализа отчетности и внешних данных о компании.

Это автоматизированный способ кредитования клиентов и один из интереснейших опытов банков. Возвращаясь к вопросу об оценке рисков при кредитовании клиентов Малого и среднего бизнеса, я бы отметил следующее: Если под скорингом понимать укрупненный анализ отчетности клиентов и сравнение их с установленными параметрами, то на мой взгляд этот метод постепенно устаревает и уступает место анализу различных параметров активности заемщика, полученных как от клиента, так и из внешних источников.

Владельцы объектов коммерческой недвижимости обладают активами, но при этом относительно небольшой выручкой.

Как оценить бизнес-план компании с позиции банка

Как смонтировать эффективную вентиляцию в ванной комнате? Факторы оценки рисков кредитования предприятий малого и среднего бизнеса. Так, жесткая конкуренция на рынке серверного оборудования среди предприятий малого и среднего бизнеса постепенно приводит к значительному снижению цен на продукцию и насыщению ассортимента товаров.

Наличие обоих этих рисков зависит от синхронизации анализа операций. которая возникает при невыполнении обязательств бизнес-партнером.

По той же схеме можно провести предварительную проверку бизнес-плана финансовому директору компании-заемщика. Полнота и объективность сведений. Проанализируйте бизнес-план компании с точки зрения полноты и точности указанных данных: Все эти сведения банк может проверить своими силами сотрудники собственной службы экономической безопасности или привлечь внешних экспертов.

Поэтому вся информация, содержащаяся в бизнес-плане, не должна противоречить или отличаться от фактического положения вещей. В противном случае банк может расценить это как желание скрыть истинное положение дел, что в свою очередь может привести к отказу в предоставлении кредита. Центральное место в бизнес-плане занимает финансовая модель. Поэтому банк внимательно проверит расчеты в ней на корректность. Анализу подвергнется объективность заемщика в оценке величины плановых показателей проекта прежде всего операционных доходов и расходов , полнота отражения положительных и отрицательных потоков и правильность выбранной методики расчетов.

Лекция 5: Оценка рисков